課程資訊
課程名稱
數理金融導論
Introduction to Mathematical Finance 
開課學期
107-2 
授課對象
理學院  數學系  
授課教師
韓傳祥 
課號
MATH5507 
課程識別碼
221 U6000 
班次
 
學分
3.0 
全/半年
半年 
必/選修
選修 
上課時間
星期一3,4,5(10:20~13:10) 
上課地點
天數102 
備註
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限:70人 
Ceiba 課程網頁
http://ceiba.ntu.edu.tw/1072MATH5507_ 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
本課程尚未建立核心能力關連
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

本課程的內容,一方面簡介新金融商品、交易、與市場的發展,一方面著重衍生品如期貨選擇權相關的數理模型和理論方法,另涵蓋應用主題如金融科技與 AI 智能投資 ,專題研究 

課程目標
建立「數量方法」與「財務金融」的高度相關性 
課程要求
待補 
預期每週課後學習時數
 
Office Hours
 
參考書目
S. Shreve. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer 2000. 
I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville. Deep Learning. MIT Press. Nov. 2016.

專業考試內容: 北美精算師 SOA, 金融風險分析師 FRM, 金融分析師 CFA Exam 
指定閱讀
韓傳祥,計量財務金融-金融科技 (2018,新陸書局)
 
評量方式
(僅供參考)
 
No.
項目
百分比
說明
1. 
Homework Assignment 
25% 
 
2. 
Quiz 
15% 
 
3. 
Midterm Exam 
20% 
 
4. 
Final Exam 
20% 
 
5. 
Final Project 
15% 
 
6. 
others 
5% 
出缺席等一般規範 
 
課程進度
週次
日期
單元主題
第1週
2/18  Introduction 
第2週
2/25  第一章 金融衍⽣品市場 (Chapter 1: Financial Derivatives Market)
http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/books/book_QF/QFbook_ch1.pdf 
第3週
3/04  第二章 布朗運動(Chapter 2: Brownian Motion)
http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/books/book_QF/QFbook_ch2.pdf 
第4週
3/11  第二章 布朗運動(Chapter 2: Brownian Motion):布朗運動、馬可夫性質、平賭 
第5週
3/18  第二章、第三章 
第6週
3/25  第三章 
第7週
4/01  第五章 
第8週
4/08  第五章 
第9週
4/15  期中考 
第10週
4/22  自主學習週 
第11週
4/29  檢討期中考考卷、第六章第五節 
第12週
5/06  學生報告第六章、上課講解第五章第五節和第六節 
第13週
5/13  學生報告第八章 
第14週
5/20  學生報告第十章