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課程名稱 |
財務經濟學
FINANCE ECONOMICS |
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開課學期 |
98-1 |
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授課對象 |
社會科學院 經濟學研究所 |
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授課教師 |
王泓仁 |
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課號 |
ECON5029 |
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課程識別碼 |
323 U2630 |
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班次 |
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學分 |
2 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二3,4(10:20~12:10) |
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上課地點 |
社科2 |
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備註 |
限學士班三年級以上 或 限碩士班以上
總人數上限：50人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/981finance |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
這門課主要講授財務經濟學中的資產定價理論(asset pricing theory)。顧名思義，資產定價理論即是在探討一個資產的價格是如何決定的。在這裡，「資產」指的是一個對未來報酬的所有權，例如債券、公司的股票等等，而因為未來的報酬具有不確定性，因此如何將這種不確定性反應在資產的價格中，就是資產定價理論所要探討的最基本事項。
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課程目標 |
這門課主要講授財務經濟學中的資產定價理論 |
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課程要求 |
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預期每週課前或/與課後學習時數 |
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Office Hours |
另約時間 |
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指定閱讀 |
這門課的教科書採用芝加哥大學教授John Cochrane 2001 年出版的「Asset Pricing」。這本書有兩大特色。第一，由於Professor Cochrane 本身也是一位總體經濟學家，因此書中有濃厚總體經濟學的味道；這是與其它傳統以商學院為主的財務經濟學教科書相當不同的地方，相信對經濟系的學生格外有幫助。第二，此書以隨機折現因子(stochastic discount factor)的角度來檢視、分析所有資產定價理論的模型。這種方法提供了一個簡單而統一的架構，得以將原本各自獨立、看似無甚相關的模型鎔鑄於一爐。 |
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參考書目 |
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評量方式
(僅供參考) |
- 本校尚無訂定 A+ 比例上限。
- 本校採用等第制評定成績，學生成績評量辦法中的百分制分數區間與單科成績對照表僅供參考，授課教師可依等第定義調整分數區間。詳見學習評量專區 (連結)。
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