課程資訊
課程名稱
金融市場與衍生性商品
FINANCIAL MARKET AND DERIVATIVES 
開課學期
96-1 
授課對象
社會科學院  經濟學系  
授課教師
古思明 
課號
ECON5050 
課程識別碼
323 U6930 
班次
 
學分
全/半年
半年 
必/選修
選修 
上課時間
星期四2,3,4(9:10~12:10) 
上課地點
社法13 
備註
限45人。
限學士班三年級以上 或 限碩士班以上
總人數上限:45人 
 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

本課程係為研究所學生設計的一學期課程,課程主要目的為研究導向,課程內容著重於金融市場之財務理論與衍生性商品之訂價分析。課程首先回顧機率、隨機過程、非線性優選等背景知識。金融市場之重要課題包含: 交易策略之性質、市場完備性質、商品定價、與最佳投資組合。衍生性商品部份則著重於訂價分析與最適衍生性商品設計。
 

課程目標
課程大綱:
一、 金融市場之財務理論
1. Stochastic process models of security prices
2. Arbitrage opportunity and martingale measure
3. Binomial model for pricing risky assets
4. Complete and incomplete markets
5. Consumption and investment: risk neutral computational method
6. State price vector and the CAPM
7. Optimal portfolios in incomplete market
8. Zero-level pricing method

二、 衍生性商品之訂價分析
1. Risk Neutral valuation principle
2. European Options under the Binomial model
3. Valuation for Knock-out options, Chooser options
4. American Options
5. The Black-Scholes model
 
課程要求
本課程之要求除課本習題外,同學需閱讀指定之期刊論文並繳交心得報告。

指定課本:
1. Introduction to Mathematical Finance (discrete time models), Stanley R. Pliska, 2000, Blackwell Publishers Inc.。
2. Derivatives: the theory and practice of financial engineering, Paul Wilmott, 1998, John Wiley and Sons.

參考課本:
Essentials of Stochastic Finance, Albert N. Shiryaev, 2001, World Scientific Publishing Co.
 
預期每週課後學習時數
 
Office Hours
 
指定閱讀
 
參考書目
 
評量方式
(僅供參考)
   
課程進度
週次
日期
單元主題
無資料