課程資訊
課程名稱
計量導論
Introductory Econometrics 
開課學期
106-2 
授課對象
財務金融學系  
授課教師
林岳祥 
課號
Fin2016 
課程識別碼
703 20200 
班次
02 
學分
3.0 
全/半年
半年 
必/選修
必修 
上課時間
星期五2,3,4(9:10~12:10) 
上課地點
管二205 
備註
週五56堂於管院大、小電腦教室上實習課。先修科目:統計學一上。
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限:80人 
Ceiba 課程網頁
http://ceiba.ntu.edu.tw/1062Fin2016_02 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

課程進度:
1.什麼是Econometrics (a. Ch.1; b.Ch.1)
2.因果關係的分析方式I:實驗、兩母體推論與變異數分析(c. Ch.9)
3.因果關係的分析方式II:橫斷面資料的迴歸分析I:簡單線性迴歸模型(a. Ch.2; b.Ch.3; c. Ch.10)
4.橫斷面資料的迴歸分析II:複迴歸分析:模型設定與推論(a. Ch.3-5; b.Ch.4; c. Ch.11)
5.橫斷面資料的迴歸分析III:複迴歸分析:其他進階議題 (a. Ch.6-9.1; b. Ch.5)
6.因果關係的分析方式III:時間序列資料的迴歸分析I:時間序列資料的基本迴歸分析(a. Ch.10)
7.時間序列資料的迴歸分析II:ARIMA模型(a.Ch.11; b. Ch.6, 8; d. Ch.2, 4)
8.時間序列資料的迴歸分析II:其他進階議題(a.Ch.12; b. Ch.9; d. Ch.3)
 

課程目標
本課程接續統計學中的「假設檢定」單元,目標在介紹經濟或財金領域中,因果關係的分析方式。從統計學中的「兩母體推論」與「變異數分析」開始,接續且尤其以計量經濟學中「橫斷面迴歸」與「時間序列迴歸」的分析為主。目的在使學生瞭解計量經濟學與財金計量的基礎,以利後續計量相關課程的研修。 
課程要求
(1)期中期末考:60% (2)作業、實習、讀書心得、小考:20% (3)分組學期報告:20%

分組學期報告:
以四人一組為原則。每組提出一個經濟或財務金融領域的研究問題並以軟體分析。
1. 研究問題的選取可以是財務金融相關學術論文或書籍(例如推薦書目中的e.-h.)中已被提出的研究問題。但分析問題一定要有經濟或財務金融的理論意涵。所謂” 一定要有經濟或財務金融的理論意涵”如下例:
(1) (沒有財務金融理論意涵的研究問題)台灣股市平均而言,一月份的投資報酬率是否可能較高?
(2)(有財務金融理論意涵的研究問題)台灣股市平均而言,一月份的投資報酬率是否可能較高,因為投資人或投資機構的稅務上的考量,在年底賣出股票而在一月回補?
因為本課程為計量初步而非統計學,研究問題必須是上述類型(2)的問題,而不能只是類型(1)的問題。
2. 研究問題可延續上學期「統計學一上」的學期報告,但必須滿足上述要求,且進行更深入的分析。本課程報告可與其他課程的報告結合。
3. 報告內容不限格式。但建議應包括以下各項主題:
(1) 簡述研究問題與分析結果。
(2) 統計方法或計量模型的敘述。
(3) 資料來源的介紹。
(4) 以圖表與數字初步呈現資料。
(5) 研究問題的分析與推論。
4.各組應於開學一個月後確定研究問題(由助教統合交給授課教師確認),確定後非經授課教師允許不得改變。各組並應於期末考後一週內繳交書面報告。若時間允許,將安排於期末考前一週進行口頭報告與討論。


 
預期每週課後學習時數
 
Office Hours
 
參考書目
本課程使用教材為授課教師自編講義(ftp://140.131.110.38/nelsonlin/public/NTUstatistics.zip),講義主要參考書目為:
a.Wooldridge, Jeffrey M., "Introductory Econometrics: A Modern Approach," 5th edition. ISBN-13: 978-1-111-53104-1. (中譯:計量經濟學,胥愛琦,華泰文化. ISBN-13: 978-986-612169-2.)
b. Brooks, Chris, "Introductory econometrics for Finance," 3rd edition. ISBN-13: 978-1-107-66145-5.
本課程其他推薦書目:
c.管中閔;統計學,觀念與方法,華泰文化。
d.Walter Enders, "Applied econometric time series."
e.鍾惠民、吳壽山、周賓凰、范懷文;財金計量;雙葉。
f.鍾惠民、周賓凰、孫而音;財務計量:E-VIEWS的應用;新陸。
g.楊浩彥,郭迺鋒,林政勳;實用財經計量方法:EViews之應用;雙葉。
h.何宗武;R語言:深入淺出財經計量;博碩。
 
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