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課程名稱 |
投資學
Investment |
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開課學期 |
111-1 |
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授課對象 |
會計學系 |
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授課教師 |
陳彥行 |
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課號 |
Fin2008 |
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課程識別碼 |
703 22600 |
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班次 |
03 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期四2,3,4(9:10~12:10) |
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上課地點 |
管二205 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。索取授權碼請於8/30-8/31上網登記，網址請見授課大綱。開學後不再受理加簽。
限學士班二年級以上
總人數上限：60人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
本課程為財務金融的基礎課程，目的在使學生認識三種投資的方式 (i)自行選股 (ii)購買主動選股的共同基金 (iii)購買指數型基金，以及資本市場運作的法則，以培養資產管理的專業能力。課程除了投資理論的介紹外，也強調實務操作與團隊合作能力的養成。
注意: 欲索取本課程加簽授權碼的同學請在111.8.30 (二) 09:00 ~ 111.8.31 (三) 24:00之間到以下網址登記https://forms.gle/Tq7GyQsYmGiTW4W76，加簽結果將於開學前email通知，開學後不再受理加簽申請。 |
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課程目標 |
1. 了解風險與報酬的衡量方式。
2. 了解當代投資組合理論，並能使用Excel或Python建構投資組合部位。
3. 了解資本資產定價模型(CAPM)及其在資產管理上的意涵
4. 了解因子模型，及其在資產管理上的應用。
5. 熟習債券及股票的基本評價觀念。
6. 學習基本分析與技術分析的方法，及使用上的限制。
7. 認識市場效率假說即其在投資上的意涵。
8. 了解共同基金及指數型基金的績效衡量方式，以及如何選擇基金。
9. 透過個案實作能夠符合案主需求的資產配置並簡報。 |
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課程要求 |
若有以下狀況的同學修習本課程可能覺得費力或無趣，請考慮自身狀況後再選修。
1. 沒有統計學基礎的同學。要了解投資學的理論基礎需要對統計學及迴歸分析有初步的理解。沒有統計學基礎修習本課程需要投入加倍的時間才可能取得理想的成績。
2. 沒有耐心學習Excel操作的同學。Excel的函數操作是進入金融業職場的基本功，本課程期中期末考皆有上機實作的部分。熟習Excel需要大量的時間練習及反覆操作。光聽不練不可能有好成績。 |
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預期每週課後學習時數 |
1.5小時以上 |
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Office Hours |
另約時間 備註： 請提前以email預約面談時間。 |
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指定閱讀 |
Bodie, Kane, and Marcus (2021), Investments (12 th Edition), Hwa-Tai publishing
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參考書目 |
Malkiel (2012), A Random Walk Down Wall Street, 10th edition, Norton & Company, NewYork, N.Y. |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
作業與小考 |
15% |
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2. |
期中考 |
40% |
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3. |
期末考或期末報告 |
45% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/8 |
Introduction |
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第2週 |
9/15 |
Portfolio theory: The Markowitz approach |
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第3週 |
9/22 |
Portfolio theory: Index models |
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第4週 |
9/29 |
Equilibrium in capital market: CAPM |
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第5週 |
10/6 |
CAPM and the index model |
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第6週 |
10/13 |
In-class exercise |
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第7週 |
10/20 |
Bond valuation |
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第8週 |
10/27 |
Midterm exam |
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第9週 |
11/3 |
Bond valuation |
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第10週 |
11/10 |
Equity valuation models |
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第11週 |
11/17 |
Fundamental analysis |
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第12週 |
11/24 |
Technical analysis |
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第13週 |
12/1 |
Efficiency market hypothesis |
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第14週 |
12/8 |
Efficiency market hypothesis |
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第15週 |
12/15 |
Mutual funds and ETFs |
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第16週 |
12/22 |
Final Exam/Case study presentation |