課程資訊
課程名稱
財務計量
Financial Econometrics 
開課學期
106-2 
授課對象
管理學院  財務金融學系  
授課教師
王耀輝 
課號
Fin3026 
課程識別碼
703E33500 
班次
 
學分
3.0 
全/半年
半年 
必/選修
必修 
上課時間
星期二2,3,4(9:10~12:10) 
上課地點
管二302 
備註
本課程以英語授課。必選5選3。先修科目:統計學一上、下(或計量導論)。
總人數上限:50人 
Ceiba 課程網頁
http://ceiba.ntu.edu.tw/1062Fin3026_ 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述


I. Stationary Time Series Models
1. Stationary ARMA Series
2. Identification and Estimation of ARMA Models
3. Hypothesis Testing and Diagnostic Tests
4. Forecasting
5. Application: Modeling Financial Time Series
II. Volatility Models
1. GARCH and Related Models
2. Estimation and Tests of GARCH Models
3. Application: Modeling Financial Volatility
III. Non-Stationary Time Series Models
1. Non-Stationary Time Series
2. Tests of Unit Root
3. Tests of Cointegration
4. Estimation of Cointegration Systems and Error Correction Models
5. Application: Modeling Co-Movement of Financial Time Series
 

課程目標
 
課程要求
 
預期每週課後學習時數
 
Office Hours
另約時間 
參考書目
 
指定閱讀
 
評量方式
(僅供參考)
   
課程進度
週次
日期
單元主題
無資料