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課程名稱 |
債券市場
Bond Markets |
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開課學期 |
104-2 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
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授課教師 |
李存修 |
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課號 |
Fin3014 |
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課程識別碼 |
703 42210 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期五7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
管二103 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。
限學士班三年級以上
總人數上限：100人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1042Fin3014_ |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
(1)介紹債券市場之運作。 (3)債券投資策略與風險控管。
(2)瞭解債券之評價及風險之衡量。 (4)債券之衍生性商品等。
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課程目標 |
(1)介紹債券市場之運作。 (3)債券投資策略與風險控管。
(2)瞭解債券之評價及風險之衡量。 (4)債券之衍生性商品等。
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課程要求 |
本課程採網路輔助教學，課程內容均在網站上，同學可不作筆記。
所有報告均交到網站上，同學須閱讀別組之報告，並提問題，作者則有義務回答。 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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參考書目 |
Fabozzi, Bond Market, Analysis and Strategies, 8th.ed.,
Prentice-Hall International, 2013 (required , 雙葉)。
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指定閱讀 |
待補 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
40% |
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2. |
期末考 |
40% |
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3. |
分組報告 |
20% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
2/26 |
債券發行市場(主要教科書章節:1) |
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第2週 |
3/04 |
債券交易市場 |
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第3週 |
3/11 |
公債、公司債與地方政府債(主要教科書章節:6，7，8) |
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第4週 |
3/18 |
國際債券市場(主要教科書章節:9) |
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第5週 |
3/25 |
債券之報酬率及定價(主要教科書章節:2，3) |
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第6週 |
4/01 |
溫書假 |
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第7週 |
4/08 |
利率風險之衡量(主要教科書章節:4) |
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第8週 |
4/15 |
利率期限結構理論(主要教科書章節:5) |
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第9週 |
4/22 |
金融資產證券化(一)(主要教科書章節:10，11，12) |
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第10週 |
4/29 |
期中考 |
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第11週 |
5/06 |
金融資產證券化(二)(主要教科書章節:10，11，12) |
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第12週 |
5/13 |
具選擇權條款之公司債(主要教科書章節:17) |
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第13週 |
5/20 |
Guest Speaker |
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第14週 |
5/27 |
轉換公司債之分析與評價(主要教科書章節:19) |
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第15週 |
6/03 |
利率模型與利率商品之評價(主要教科書章節:16，27，28) |
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第16週 |
6/10 |
端午節調整放假 |
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第17週 |
6/17 |
債券投資組合管理(主要教科書章節:22，23，24) |
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第18週 |
6/24 |
期末考 |
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