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課程名稱 |
債券市場
BOND MARKETS |
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開課學期 |
94-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
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授課教師 |
李存修 |
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課號 |
Fin3014 |
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課程識別碼 |
703 42210 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二6,7,8(13:20~16:20) |
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上課地點 |
管貳305 |
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備註 |
本系優先先修科目:投資學或財務管理(適用全校)。
限學士班三年級以上
總人數上限：100人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/941bm |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
(1)介紹債券市場之運作。 (3)債券投資策略與風險控管。
(2)瞭解債券之評價及風險之衡量。 (4)債券之衍生性商品等。
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課程目標 |
(1)介紹債券市場之運作。 (3)債券投資策略與風險控管。
(2)瞭解債券之評價及風險之衡量。 (4)債券之衍生性商品等。
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課程要求 |
本課程採網路輔助教學，課程內容均在網站上，同學可不作筆記。
所有報告均交到網站上，同學須閱讀別組之報告，並提問題，作者則有義務回答。 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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參考書目 |
Fabozzi, Bond Market, Analysis and Strategies ,4th.ed.,
Prentice-Hall International, 2004 (required , 雙葉)。
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指定閱讀 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
35% |
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2. |
期末考 |
35% |
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3. |
分組報告 |
20% |
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4. |
網站參與 |
10% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/20 |
債券發行市場 (ch1,*) |
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第2週 |
9/27 |
債券發行市場 (*) |
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第3週 |
10/04 |
債券之種類—公債、公司債與地方政府債 (ch6,7,8) |
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第4週 |
10/11 |
國際債券市場 (ch9) |
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第5週 |
10/18 |
債券之報酬率及定價 (ch2,3) |
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第6週 |
10/25 |
利率風險之衡量 (ch4) |
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第7週 |
11/01 |
利率期限結構理論 (ch5) |
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第8週 |
11/08 |
期中考 |
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第9週 |
11/15 |
校慶 (放假一天) |
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第10週 |
11/22 |
金融資產證券化(一) (ch10,11) |
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第11週 |
11/29 |
金融資產證券化(二) (ch12,13) |
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第12週 |
12/06 |
具選擇權條款之公司債 (ch14) |
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第13週 |
12/13 |
利率模式與可贖回債券之評價 (ch14) |
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第14週 |
12/20 |
可轉換公司債之分析與評價 (ch16) |
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第15週 |
12/27 |
積極性投資策略 (ch17) |
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第16週 |
1/03 |
消極性投資策略 (ch18,19) |
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第17週 |
1/10 |
期末考 |
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補充資料 |
補充資料 |
1_94bm課程大綱(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
2_94債券市場網頁使用說明(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
3_中央公債之發行、償還及未償還餘額表(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
4-1_政府公債發行量走勢圖(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
4-2_公債發行年期長條圖(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
5_各組得標率之敘述統計量(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
6_歷年公債交易市場概況(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
7_普通公司債、國內可轉債、海外可轉債發行量彙總表(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
8_債券型基金規模統計(檔名開頭為頁碼) |
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補充資料 |
補充資料 |
參考資料_公共債務法 |
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