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課程名稱 |
債券市場
Bond Markets |
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開課學期 |
100-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學系 |
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授課教師 |
李存修 |
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課號 |
Fin3014 |
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課程識別碼 |
703 42210 |
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班次 |
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學分 |
3 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二6,7,8(13:20~16:20) |
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上課地點 |
管二305 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。
總人數上限：100人 |
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Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/1001bm |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
(1)介紹債券市場之運作。 (3)債券投資策略與風險控管。
(2)瞭解債券之評價及風險之衡量。 (4)債券之衍生性商品等。
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課程目標 |
(1)介紹債券市場之運作。 (3)債券投資策略與風險控管。
(2)瞭解債券之評價及風險之衡量。 (4)債券之衍生性商品等。
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課程要求 |
本課程採網路輔助教學，課程內容均在網站上，同學可不作筆記。
所有報告均交到網站上，同學須閱讀別組之報告，並提問題，作者則有義務回答。 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
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參考書目 |
Fabozzi, Bond Market, Analysis and Strategies, 7th.ed.,
Prentice-Hall International, 2010 (required , 雙葉)。
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指定閱讀 |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
35% |
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2. |
期末考 |
35% |
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3. |
分組報告 |
20% |
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4. |
Yield Book Project |
10% |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/13 |
債券發行市場 |
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第2週 |
9/20 |
債券市場交易 |
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第3週 |
9/27 |
債券之種類—公債、公司債與地方政府債 |
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第4週 |
10/4 |
國際債券市場 |
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第5週 |
10/11 |
債券之報酬率及定價 |
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第6週 |
10/18 |
利率風險之衡量 |
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第7週 |
10/25 |
利率期限結構理論 |
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第8週 |
11/1 |
金融資產證券化 (一) |
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第9週 |
11/8 |
期中考 |
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第10週 |
11/15 |
校慶放假一天 |
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第11週 |
11/22 |
金融資產證券化 (二) |
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第12週 |
11/29 |
具選擇權條款之公司債 |
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第13週 |
12/06 |
結構型商品(Guest Speaker) |
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第14週 |
12/13 |
可轉換公司債之分析與評價 |
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第15週 |
12/20 |
利率模型與利率相關商品之評價 |
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第16週 |
12/27 |
債券投資組合管理(一) |
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第17週 |
2012/01/03 |
債券投資組合管理(二) |
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第18週 |
2012/01/10 |
期末考 |
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