課程資訊
課程名稱
 期貨與選擇權市場
FUTURES AND OPTIONS MARKETS 
開課學期
 96-1 
授課對象
 管理學院  財務金融學研究所  
授課教師
 李存修 
課號
 Fin7027 
課程識別碼
 723 M4400 
班次
  
學分
 3 
全/半年
 半年 
必/選修
 選修 
上課時間
 星期三2,3,4(9:10~12:10) 
上課地點
 管二305 
備註
 主修財工組必選。財金所優先選課。本課程中文授課,使用英文教科書。
限碩士班以上
總人數上限：60人
外系人數限制：10人 
Ceiba 課程網頁
 http://ceiba.ntu.edu.tw/961fom 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
 核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

An introductory course in options and futures required for financial engineering program, with additional emphasis on real world practice.
 

課程目標
 An introductory course in options and futures required for financial engineering program, with additional emphasis on real world practice.  
課程要求
  
預期每週課後學習時數
  
Office Hours
 另約時間 
指定閱讀
  
參考書目
  
評量方式
(僅供參考)
  
No.
項目
百分比
說明
1. 
 Midterm exam 
35% 
  
2. 
 Final exam 
35% 
  
3. 
 Term paper 
20% 
  
4. 
 Trading game 
10% 
  
 
課程進度
週次
日期
單元主題
第1週
 9/19  Introduction to futures market 
第2週
 9/26  Futures pricing 
第3週
 10/03  Hedging with futures 
第4週
 10/10  National Holiday 
第5週
 10/17  Interest rate futures 
第6週
 10/24  Introduction to options market 
第7週
 10/31  Elementary option trading strategies 
第8週
 11/07  General arbitrage relationships
(1.zip 為寶來曼氏期貨賴副總演講投影片) 
第9週
 11/14  Welfare aspects of options 
第10週
 11/21  Midterm exam (open book) 
第11週
 11/28  Relevant stochastic calculus 
第12週
 12/05  Exact option pricing formula 
第13週
 12/12  Hedging positions in options/portfolio insurance 
第14週
 12/19  Numerical procedures for option pricing 
第15週
 12/26  Estimating volatilities 
第16週
 1/02  Exotic options 
第17週
 1/09  Interest rate models and interest rate derivatives