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課程名稱 |
期貨與選擇權市場
Futures and Options Markets |
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開課學期 |
111-1 |
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授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
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授課教師 |
顏廣杰 |
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課號 |
Fin7027 |
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課程識別碼 |
723 M4400 |
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班次 |
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學分 |
3.0 |
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全/半年 |
半年 |
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必/選修 |
選修 |
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上課時間 |
星期二7,8,9(14:20~17:20) |
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上課地點 |
管一402 |
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備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。財金組9選3、財工組5選4、風管組5選1。
限碩士班以上
總人數上限：60人 |
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課程簡介影片 |
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核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
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課程大綱
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為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
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課程概述 |
讓同學了解衍生性金融商品中最常見的期貨與選擇權。現貨市場讓投資者看多市場時可以買進; 然而，看空市場卻會因為放空限制而使得投資者無法利用交易來反映自己對於市場的看法。期貨市場則可讓投資者很輕易的在看多或看空下進場交易實現其看法。更進一步, 選擇權市場還能讓投資者針對市場波動率進行看多或看空的交易。 |
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課程目標 |
本課程將讓同學了解期貨與選擇權的基本概念與其應用, 更進一步, 帶同學閱讀相關學術文獻。 |
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課程要求 |
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預期每週課後學習時數 |
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Office Hours |
另約時間 |
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指定閱讀 |
Options, Futures, and Other Derivatives by John Hull (9e, global) |
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參考書目 |
指定學術論文(待定) |
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評量方式
(僅供參考) |
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No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
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1. |
期中考 |
40% |
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2. |
期末報告 |
40% |
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3. |
出席與平時表現 |
20% |
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針對學生困難提供學生調整方式 |
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上課形式 |
提供學生彈性出席課程方式 |
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作業繳交方式 |
延長作業繳交期限, 學生與授課老師協議改以其他形式呈現 |
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考試形式 |
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其他 |
由師生雙方議定 |
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週次 |
日期 |
單元主題 |
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第1週 |
9/06 |
課程大綱介紹 |
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第2週 |
9/13 |
期貨市場機制/期貨避險 |
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第3週 |
9/20 |
交換/遠期與期貨價格的組成 |
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第4週 |
9/27 |
選擇權市場機制與股票選擇權特性 |
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第5週 |
10/04 |
二項樹模型 |
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第6週 |
10/11 |
評價選擇權:Black-Scholes-Merton模型 |
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第7週 |
10/18 |
證券化與金融危機
希臘字母(重要敏感度指標) |
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第8週 |
10/25 |
期中考周 |
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第9週 |
11/01 |
利用Monte Carlo進行選擇權定價 |
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第10週 |
11/08 |
學術論文導讀(1/2) |
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第11週 |
11/15 |
台大校慶, 停課一次 |
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第12週 |
11/22 |
學術論文導讀(2/2) |
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第13週 |
11/29 |
期末報告(1/3) |
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第14週 |
12/06 |
期末報告(2/3) |
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第15週 |
12/13 |
期末報告(3/3) |
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第16週 |
12/20 |
期末考周, |
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第17週 |
12/27 |
彈性上課 |
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第18週 |
1/03 |
彈性上課 |
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