課程資訊
課程名稱
財務演算法
PRINCIPLES OF FINANCIAL COMPUTING 
開課學期
96-2 
授課對象
電機資訊學院  資訊工程學研究所  
授課教師
呂育道 
課號
CSIE7134 
課程識別碼
922 U0270 
班次
 
學分
全/半年
半年 
必/選修
選修 
上課時間
星期三2,3,4(9:10~12:10) 
上課地點
資103 
備註
限學士班四年級以上
總人數上限:50人 
Ceiba 課程網頁
http://ceiba.ntu.edu.tw/962fin_eng 
課程簡介影片
 
核心能力關聯
核心能力與課程規劃關聯圖
課程大綱
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
課程概述

Time value of money
Bonds, mortgages, and annuities
Duration, convexity, and immunization
Yield curve, forward rate, and spot rate
Option pricing theory and its wide-ranging applications
Black-Scholes analysis
binomial option pricing model (BOPM)
Futures, forwards, and other derivatives
The combinatorics of random walks
Martingale, Brownian motion, stochastic calculus, and Ito integral
Risk-neutral valuationRisk management
Fixed-income securities with embedded options and interest rate derivatives
Mortgage-backed securities (MBS)
Numerical methodsMonte
Carlo methods
Variance reduction (efficiency-improving) techniques
Quasi-Monte Carlo method
Solving partial differential equations
Yield curve fitting
Interest rate models and calibration 

課程目標
You will learn pricing and software engineering. Our emphasis on computation should add a new dimension and toolbox to your existing knowledge and financial sense. 
課程要求
 
預期每週課後學習時數
 
Office Hours
 
參考書目
 
指定閱讀
 
評量方式
(僅供參考)
   
課程進度
週次
日期
單元主題
無資料